-
- 索??引??號：
- 42321502-X-2020-00105
-
- 分???????類：
- 公告??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2020-04-27
-
- 名???????稱：
- 《國家外匯管理局關于完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知》（匯發〔2020〕2號）政策問答（三）
-
- 文???????號：
《國家外匯管理局關于完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知》（匯發〔2020〕2號）政策問答（三）
9.《通知》第五條規定，當債券投資發生變化而導致外匯風險敞口變化時，境外機構投資者應在五個工作日內或月后五個工作日內對相應持有的外匯衍生品敞口進行調整。五個工作日內如何計算？
答：五個工作日內是指自債券投資實際發生變化之日或每月最后一個工作日起（不含），至調整外匯衍生品敞口所涉外匯交易的成交日（TradeDate），總計不超過（含）五個工作日。
10.境外機構投資者開展債券投資項下外匯衍生品交易時，對于交易模式以及幣種、期限、價格等交易要素有什么具體規定？
答：境外機構投資者作為客戶與境內金融機構直接交易的，可以使用境內外匯市場的遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權及產品組合，外匯衍生品的幣種、期限、價格等交易要素按照商業原則由交易雙方協商確定。境外機構投資者直接或通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易的，遵照銀行間外匯市場規定執行。
