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  • 索??引??號:
    F8550132-0-2017-00070
  • 分???????類:
    通知??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
  • 來???????源:
    國家外匯管理局
  • 發(fā)布日期:
    2017-05-25
  • 名???????稱:
    (已廢止)國家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問題的通知
  • 文???????號:
    匯發(fā)〔2017〕5號
(已廢止)國家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者外匯風(fēng)險管理有關(guān)問題的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,全國性中資銀行:        

為推動外匯市場對外開放,便利銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者(以下簡稱境外投資者)管理外匯風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就境外機構(gòu)投資者參與境內(nèi)外匯市場有關(guān)事項通知如下:        

一、經(jīng)國家外匯管理局批準具備代客人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)(以下簡稱外匯衍生品業(yè)務(wù))資格,且符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》規(guī)定的銀行間市場結(jié)算代理人條件的境內(nèi)金融機構(gòu)(以下簡稱結(jié)算代理人),可以對本機構(gòu)受托提供代理交易和結(jié)算服務(wù)的境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)。        

本通知所稱境外投資者,是指符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》規(guī)定的各類境外投資者。        

二、結(jié)算代理人對境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)應(yīng)遵守實需交易原則。        

境外投資者的外匯衍生品交易,限于對沖以境外匯入資金投資銀行間債券市場產(chǎn)生的外匯風(fēng)險敞口,外匯衍生品敞口與作為交易基礎(chǔ)的債券投資項下外匯風(fēng)險敞口應(yīng)具有合理的相關(guān)度。當銀行間債券市場投資發(fā)生變化而導(dǎo)致外匯風(fēng)險敞口變化時,境外投資者應(yīng)在五個工作日內(nèi)對相應(yīng)持有的外匯衍生品敞口進行調(diào)整,確保符合實需交易原則。        

三、結(jié)算代理人對境外投資者辦理的外匯衍生品類型,包括《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實施細則》(匯發(fā)〔201453號)規(guī)定的遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權(quán)。        

根據(jù)外匯風(fēng)險管理的實際合理需要,結(jié)算代理人可以為境外投資者的外匯衍生品業(yè)務(wù)靈活提供反向平倉、全額或差額結(jié)算等交易機制。反向平倉和差額結(jié)算的幣種及結(jié)算參考價執(zhí)行《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實施細則》(匯發(fā)〔201453號)規(guī)定。        

四、境外投資者開展外匯衍生品業(yè)務(wù)所涉及的外匯收支,通過《國家外匯管理局關(guān)于境外機構(gòu)投資者投資銀行間債券市場有關(guān)外匯管理問題的通知》(匯發(fā)〔201612號)規(guī)定的專用外匯賬戶辦理。        

五、結(jié)算代理人為境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù),應(yīng)遵守結(jié)售匯綜合頭寸管理規(guī)定,并按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》(匯發(fā)〔200642號)、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計報表及報送方式的通知》(匯綜發(fā)〔2012129號)、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表有關(guān)問題的通知》(匯綜發(fā)〔20174號)等規(guī)定履行有關(guān)結(jié)售匯統(tǒng)計報告義務(wù)。        

六、本通知自發(fā)布之日起實施。此前關(guān)于銀行對客戶辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)管理規(guī)定與本通知不一致的,以本通知為準。        

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,請及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)有關(guān)金融機構(gòu)。        

特此通知。        

國家外匯管理局        

2017224        

   

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